Questão 603 — Economia

Resposta: E

A questão inverteu os conceitos. Duration (duração ou duration de Macaulay) é a medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, representando o tempo médio ponderado para recuperação do investimento. Convexidade, por sua vez, é uma medida de segunda ordem que captura como a relação preço-taxa de juros muda (a curvatura), ou seja, como a duration muda quando as taxas de juros se alteram. Os conceitos estão invertidos na afirmação, tornando-a incorreta.