Questão 622 — Estatística e Econometria

Resposta: E

A afirmação está errada. Uma das propriedades fundamentais de uma cadeia de Markov é a propriedade de Markov (ou falta de memória), que estabelece que a probabilidade de transição para um estado futuro depende apenas do estado atual e não de toda a sequência de eventos anteriores. Formalmente, P(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1}, ..., X_0) = P(X_{n+1} = j | X_n = i). Esta é uma característica definitória que distingue os processos de Markov de outros processos estocásticos.