Questão 601 — Economia

Resposta: C

A afirmação está correta. Um agente com função utilidade u(w) = ln w é avesso ao risco porque sua segunda derivada é negativa. Calculando: u'(w) = 1/w (primeira derivada, positiva) e u''(w) = -1/w² (segunda derivada, negativa). Conforme a teoria de carteiras, um agente é avesso ao risco quando u''(w) < 0, o que caracteriza uma função côncava. A função logarítmica natural satisfaz essa condição, demonstrando aversão ao risco do tomador de decisão.