Questão 609 — Economia

Resposta: E

A afirmação está incorreta. O Value at Risk (VaR) não é uma técnica para avaliar o impacto de eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado. Na verdade, o VaR é uma medida de risco que estima a perda máxima esperada de um portfólio dentro de um período de tempo específico e com um determinado nível de confiança (por exemplo, 95% ou 99%). O VaR assume condições normais de mercado e é justamente limitado em sua capacidade de capturar riscos extremos (cauda da distribuição). Eventos extremos e mudanças significativas são melhor avaliados por técnicas como Stress Testing e Análise de Cenários, não pelo VaR tradicional.