Questão 20311 — Tecnologias da Informação

Resposta: C

Para que um processo autorregressivo de ordem 1, AR(1), seja estacionário (ou seja, que sua média, variância e autocovariância não mudem com o tempo), o coeficiente autorregressivo φ1 deve estar estritamente entre -1 e 1. Na equação Yt = φ1 * Yt-1 + εt, se |φ1| ≥ 1, o desvio padrão dos valores futuros tenderá ao infinito, indicando não estacionariedade. Portanto, a condição para estacionariedade em um AR(1) é -1 < φ1 < 1. No exemplo dado, φ1 = 0.8, que satisfaz esta condição.