Questão 20310 — Tecnologias da Informação

Resposta: B

Modelos Autorregressivos (AR) de ordem p, denotados como AR(p), preveem o valor atual de uma série temporal (Yt) com base em uma combinação linear de seus p valores passados (Yt-1, Yt-2, ..., Yt-p) e um termo de erro aleatório. A equação geral é Yt = c + φ1Yt-1 + φ2Yt-2 + ... + φpYt-p + εt, onde c é uma constante e φi são os coeficientes autorregressivos. Essa característica os distingue de outros modelos como ARCH/GARCH (variância condicional), decomposição de séries (tendência/sazonalidade), modelos de regressão (múltiplas séries) e modelos ARIMA (que incluem diferenciação).