Questão 619 — Estatística e Econometria

Resposta: C

A afirmação está correta. Um modelo VAR (Vetor Autorregressivo) de ordem p é caracterizado pelo fato de que cada variável endógena do sistema é modelada como uma função linear das p defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, bem como de suas próprias defasagens passadas. Matematicamente, em um VAR(p), temos: Y_t = A_1*Y_{t-1} + A_2*Y_{t-2} + ... + A_p*Y_{t-p} + u_t, onde cada equação permite que todas as variáveis do sistema apareçam como regressores, não apenas a própria variável. Essa é a característica fundamental que diferencia os modelos VAR dos modelos autorregressivos univariados tradicionais.