Questão 618 — Estatística e Econometria

Resposta: E

A afirmação está ERRADA. Para a utilização efetiva de um modelo VAR (Vetor Autorregressivo) em previsões, é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. Séries não-estacionárias podem resultar em regressões espúrias e estimativas não-confiáveis dos parâmetros. Caso as séries originais sejam integradas (não-estacionárias), devem ser diferenciadas até atingir a estacionaridade, ou deve-se utilizar a metodologia de cointegração (VECM - Vetor de Correção de Erros) se existir relacionamento de longo prazo entre as variáveis. Portanto, a estacionaridade é um requisito essencial para a aplicação adequada de modelos VAR.